Analisis Fenomena January Effect Terhadap Abnormal Return dalam Saham Sub Sektor Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2017 - Januari 2022

Abstract

20196122005 - Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi january effect pada saham sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Februari 2017 - Januari 2022, dengan melihat apakah terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan pada bulan Januari dengan bulan lainnya (Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember). Metode yang digunakan adalah kuantitatif, dengan pengujian menggunakan paired sample t-test. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara bulan Januari dengan bulan lainnya (Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember), dengan nilai signifikansi sebesar 0,206 > 0,05, dengan demikian tidak terjadi fenomena january effect pada perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Februari 2017 - Januari 2022.