Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis volatilitas harga saham asuransi
dengan menggunakan model GARCH. Volatilitas harga saham merupakan
aspek penting dalam pasar keuangan. Saat ini terjadi adanya penurunan
harga saham yang mangakibatkan adanya fluktuasi volatilitas pada harga
saham. Penelitian ditujukan untuk para investor, analis keuangan, dan
manajer aset yang tertarik dalam pemahaman lebih dalam tentang fluktuasi
harga di pasar asuransi. Data harga saham asuransi dianalisis dengan
menggunakan model GARCH, yang dapat mengidentifikasi dan
memodelkan pola volatilitas dari waktu ke waktu. Penelitian ini mengambil
data dalam rentang 5 tahun sebelumnya dengan pengolahan data
menggunakan perangkat lunak statistik untuk menghasilkan hasil yang
akurat dan dapat diandalkan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan
wawasan yang lebih dalam tentang volatilitas harga saham asuransi dan serta
menghasilkan model prediksi volatilitas yang bermanfaat untuk
pengambilan keputusan di industri asuransi
