Analisis Volatilitas Harga Saham Asuransi Menggunakan Model Garch

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis volatilitas harga saham asuransi dengan menggunakan model GARCH. Volatilitas harga saham merupakan aspek penting dalam pasar keuangan. Saat ini terjadi adanya penurunan harga saham yang mangakibatkan adanya fluktuasi volatilitas pada harga saham. Penelitian ditujukan untuk para investor, analis keuangan, dan manajer aset yang tertarik dalam pemahaman lebih dalam tentang fluktuasi harga di pasar asuransi. Data harga saham asuransi dianalisis dengan menggunakan model GARCH, yang dapat mengidentifikasi dan memodelkan pola volatilitas dari waktu ke waktu. Penelitian ini mengambil data dalam rentang 5 tahun sebelumnya dengan pengolahan data menggunakan perangkat lunak statistik untuk menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang volatilitas harga saham asuransi dan serta menghasilkan model prediksi volatilitas yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan di industri asuransi