Abstract:
Perkembangan cryptocurrency seperti Bitcoin yang menjadi semakin populer di
berbagai platform mampu menarik perhatian investor muda untuk melakukan
investasi dengan mudah. Sifat Bitcoin yang fluktuatif membuat investasi ini
memiliki risiko yang tinggi, maka dengan adanya penelitian ini dilakukan suatu
analisis mengenai return price saham untuk meminimalisir kerugian dan membantu
para investor mengambil keputusan dalam berinvestasi secara efektif dengan
melakukan prediksi harga saham. Penelitian ini berfokus pada prediksi return
saham Bitcoin dengan menganalisis data harga penutupan saham selama lima tahun
terakhir (2019-2024). Metode yang digunakan merupakan komparasi dari
Integrated Moving Average (IMA) dan Autoregressive Integrated Moving Average
(ARIMA) dengan pendekatan kuantitatif menggunakan software R studio. Salah
satu fokus utama penelitian ini adalah perbandingan nilai estimasi kesalahan antara
kedua metode yaitu Mean Absolute Error (MAE) dan Root Mean Square Error
(RMSE). Mean Absolute Error (MAE). Data yang dianalisis adalah data harga
penutupan Bitcoin setiap hari selama lima tahun terakhir yang merupakan data
publik yang dapat diakses secara luas. Model terbaik dalam memprediksi daily
return saham pada Bitcoin yaitu ARIMA (1,0,1) dengan nilai prediksi selama lima
hari mendatang yaitu 0,0016632438, 0,0007991618, 0,0013415932, 0,0010010794,
dan 0,0012148386. Model ARIMA (1,0,1) memiliki nilai pengukuran kesalahan
yaitu MAE sebesar 2,3% dan RMSE sebesar 3,5%. Diharapkan penelitian ini dapat
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas serta keunggulan
relatif dari metode IMA dan ARIMA dalam meramalkan return cryptocurrency,
sehingga mampu memberikan panduan yang lebih akurat bagi para investor dalam
membuat keputusan investasi.
