Prediksi Return Cryptocurrency pada Bitcoin Menggunakan Komparasi Metode Integrated Moving Average dan Autoregressive Integrated Moving Average

Abstract

Perkembangan cryptocurrency seperti Bitcoin yang menjadi semakin populer di berbagai platform mampu menarik perhatian investor muda untuk melakukan investasi dengan mudah. Sifat Bitcoin yang fluktuatif membuat investasi ini memiliki risiko yang tinggi, maka dengan adanya penelitian ini dilakukan suatu analisis mengenai return price saham untuk meminimalisir kerugian dan membantu para investor mengambil keputusan dalam berinvestasi secara efektif dengan melakukan prediksi harga saham. Penelitian ini berfokus pada prediksi return saham Bitcoin dengan menganalisis data harga penutupan saham selama lima tahun terakhir (2019-2024). Metode yang digunakan merupakan komparasi dari Integrated Moving Average (IMA) dan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dengan pendekatan kuantitatif menggunakan software R studio. Salah satu fokus utama penelitian ini adalah perbandingan nilai estimasi kesalahan antara kedua metode yaitu Mean Absolute Error (MAE) dan Root Mean Square Error (RMSE). Mean Absolute Error (MAE). Data yang dianalisis adalah data harga penutupan Bitcoin setiap hari selama lima tahun terakhir yang merupakan data publik yang dapat diakses secara luas. Model terbaik dalam memprediksi daily return saham pada Bitcoin yaitu ARIMA (1,0,1) dengan nilai prediksi selama lima hari mendatang yaitu 0,0016632438, 0,0007991618, 0,0013415932, 0,0010010794, dan 0,0012148386. Model ARIMA (1,0,1) memiliki nilai pengukuran kesalahan yaitu MAE sebesar 2,3% dan RMSE sebesar 3,5%. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas serta keunggulan relatif dari metode IMA dan ARIMA dalam meramalkan return cryptocurrency, sehingga mampu memberikan panduan yang lebih akurat bagi para investor dalam membuat keputusan investasi.