Perbandingan Hasil Prediksi Harga Saham Antara Metode Interpolasi Polinom Newton Gregory Mundur dengan Interpolasi Polinom Lagrange

Abstract

Investasi di sektor saham dewasa ini semakin meningkat. Return yang menjanjikan diatas suku bunga tabungan dan deposito bank yang membuat para investor berani menginvestasikan dananya di saham. Dalam bertransaksi saham para investor harus berhati-hati karena harga saham sangat sulit untuk diketahui naik atau turunnya. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu model secara matematis untuk memprediksi harga saham. Interpolasi polinom Newton Gregory Mundur dan interpolasi polinom Lagrange merupakan model-model secara matematis dalam metode numerik yang dapat digunakan untuk memprediksi harga saham.. Simulasi prediksi harga saham dilakukan dengan mengambil data sekunder dari Perusahaan Astra Agro Lestari Tbk (AALI) di Bursa Efek Indonesia pada bulan Maret 2018 hingga Juni 2018. Data sekunder ini akan diolah, kemudian digunakan untuk menghitung prediksi harga saham close. Proses perhitungan prediksi kedua model ini menggunakan program komputasi, kemudian dicari galat sejatinya antara harga saham close riil dengan harga saham close prediksi. Hasil galat dari kedua metode ini akan dibandingkan. Galat yang terkecil dari kedua metode ini merupakan prediksi yang paling baik. Galat yang paling kecil menunjukkan hasil prediksi yang paling mendekati harga saham yang sebenarnya. Sehingga model dengan galat terkecil dapat direferensikan untuk digunakan para investor sebagai bahan pertimbangan analisis dalam pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli saham untuk mengurangi risiko kerugian.