Prediksi Harga Saham Menggunakan Metode Interpolasi Polinom Newton Gregory Mundur

Abstract

Pergerakkan harga saham yang turun atau naik sulit untuk ditentukan, sehingga dapat membingungkan para pemain saham dalam mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu model yang dapat memprediksi harga saham. Interpolasi polinom Newton Gregory Mundur berderajat 3 merupakan salah satu model dalam metode numerik yang dapat digunakan untuk memprediksi harga saham. Data masukannya berupa harga saham open dan luarannya harga saham close pada Perusahaan Astra Argo Lestari Tbk di Bursa Efek Indonesia pada bulan Oktober - Desember 2017. Data sekunder harga saham bulan Oktober hingga Desembar 2017 diperhalus dengan metode moving average, kemudian diregresi linier untuk mendapatkan persamaan regresinya. Selanjutnya dibuat barisan harga saham open dengan beda yang sama dalam interval tertentu sebagai variabel independen, sehingga diperoleh hasil harga saham close regresi. Berdasarkan data ini diperoleh tabel selisih mundur (backward difference) yang digunakan untuk memprediksi harga saham close yang berjalan. Harga saham close prediksi dihitung menggunakan interpolasi polinom Newton Gregory Mundur berderajat 3 dengan variabel input harga saham open yang berjalan. Hasil harga prediksi saham close dengan harga saham close riilnya dibandingkan dan diperoleh persentase galatnya yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham close prediksinya cukup mendekati harga saham close yang sesungguhnya.