Abstract:
20164920001 - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Volatilitas pada harga
komoditas sembako. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
harian harga komoditas sembako Beras, Telur Ayam, Minyak Goreng, Gula
Pasir dan Cabe Rawit dari April 2017 sampai 30 Desember 2019. Penelitian
ini menggunakan model ARCH/GARCH. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa kelima komoditas sembako yang digunakan, yaitu Beras, Telur Ayam,
Minyak Goreng, Gula Pasir dan Cabe Rawit sudah stasioner pada level, dari
pengamatan plot ACF dan PACF dihasilkan model ARIMA terbaik, yaitu
Beras ARIMA (3,0,2), Telur Ayam ARIMA (1,0,1), Minyak Goreng ARIMA
(3,0,2), Gula Pasir ARIMA (1,0,3) dan Cabe Rawit ARIMA (3,0,2). Dengan
memerhatikan Log Likelihood serta kriteria AIC dan SIC dapat dihasilkan
model ARCH/GARCH terbaik untuk data Beras, Telur Ayam, Minyak Goreng
dan Cabe Rawit, yaitu GARCH (0,1) untuk komoditi beras, ARCH (0,1) untuk
komoditi Telur Ayam, GARCH (1,1) untuk komoditi Minyak Goreng dan
GARCH (0,1) untuk komoditi Cabe Rawit, namun untuk komoditi Gula Pasir
tidak dapat dilanjutkan ke tahap ARCH/GARCH dikarenakan tidak terdapat
ARCH Effect yang telah diuji oleh ARCH Effect – LM. Persamaan yang
didapat dari model ARCH/GARCH digunakan untuk mengestimasi Volatilitas
