Peramalan Volatilitas Harga Sembako Menggunakan Metode Garch di Cilacap

Abstract

20164920001 - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Volatilitas pada harga komoditas sembako. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harian harga komoditas sembako Beras, Telur Ayam, Minyak Goreng, Gula Pasir dan Cabe Rawit dari April 2017 sampai 30 Desember 2019. Penelitian ini menggunakan model ARCH/GARCH. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelima komoditas sembako yang digunakan, yaitu Beras, Telur Ayam, Minyak Goreng, Gula Pasir dan Cabe Rawit sudah stasioner pada level, dari pengamatan plot ACF dan PACF dihasilkan model ARIMA terbaik, yaitu Beras ARIMA (3,0,2), Telur Ayam ARIMA (1,0,1), Minyak Goreng ARIMA (3,0,2), Gula Pasir ARIMA (1,0,3) dan Cabe Rawit ARIMA (3,0,2). Dengan memerhatikan Log Likelihood serta kriteria AIC dan SIC dapat dihasilkan model ARCH/GARCH terbaik untuk data Beras, Telur Ayam, Minyak Goreng dan Cabe Rawit, yaitu GARCH (0,1) untuk komoditi beras, ARCH (0,1) untuk komoditi Telur Ayam, GARCH (1,1) untuk komoditi Minyak Goreng dan GARCH (0,1) untuk komoditi Cabe Rawit, namun untuk komoditi Gula Pasir tidak dapat dilanjutkan ke tahap ARCH/GARCH dikarenakan tidak terdapat ARCH Effect yang telah diuji oleh ARCH Effect – LM. Persamaan yang didapat dari model ARCH/GARCH digunakan untuk mengestimasi Volatilitas