Abstract:
20166120048 - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan return yang signifikan pada bulan Januari dengan bulan Non-Januari, apakah ada perbedaan return yang signifikan dalam lima hari perdagangan saham, dan apakah ada perbedaan return yang signifikan dalam lima hari perdagangan saham di bulan Januari. Terdapat 45 populasi perusahaan yang terdaftar di indeks LQ-45 dan 37 sampel perusahaan terpilih melalui teknik Purposive Sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji One Way ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena January Effect, Day of the Week Effect, dan Day of the Week Effect di bulan Januari terjadi di Bursa Efek Indonesia indeks LQ-45 periode 2017-2019. Penelitian ini mengeksplorasi Day of the Week Effect di Bulan Januari, yaitu bulan yang di dalamnya terjadinya anomali musiman berupa January Effect
