Abstract:
20176120028 - Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan dampak sebelum dan sesudah pengumuman corona virus pertama kali masuk ke Indonesia terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity pada perusahaan yang sahamnya masuk ke dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia.
Desain/Metodologi/Pendekatan: Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dampak pengaruh pengumuman corona virus pertama kali masuk ke Indonesia terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity yang diukur dalam rentang waktu 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sampel dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari website resmi seperti www.idx.co.id, dan yahoo finance. Teknik analisis data menggunakan uji beda dengan pendekatan Paired Sample T-test dan Wilcoxon Signed rank test dengan bantuan aplikasi SPSS 24 untuk mengetahui uji asumsi klasik dan uji hipotesis.
Temuan: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengumuman masuknya corona virus pertama kali ke Indonesia memberikan pengaruh signifikan terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity pada perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia.
